大学院のゼミの夏休みの宿題は，「修士論文のための先行研究探し」
「リスク・リターンが変化する場合の多期間ポートフォリオの最適化」について興味があって入学したが，技術的に色々とややこしい,かつ関連する分野が幅広いため
ひとまず時間を通じたリターンやリスクの変化について調べることにしました。
今試しに読んでいる本。
Antti Ilmanen
Expected Returns: An Investor's Guide to Harvesting Market Rewards
http://www.amazon.co.jp/gp/product/1119990726/ref=oss_product
名前の通り色々なアセットの期待リターンについて書かれた本です。
数式が出てきませんが，内容的には幅広く扱っており，情報を整理するという意味で役に立ちそうな本です。
これまでの研究などについても参考文献が丁寧にあげられており，
ファイナンスについて少し勉強したことがあれば，非常に面白い本です。
今チャックしている先行研究は以下の先生方
Duke University Fuqua School of Business のMichael W. Brandt先生
http://www.duke.edu/~mbrandt/
HarvardのJohn Campbell 先生
http://www.economics.harvard.edu/faculty/campbell
そもそも大学院で研究したいと思ったのは，Campbell先生の「戦略的アセットアロケーション―長期投資のための最適資産配分の考え方」を読んだのがきっかけでした。
なかなか方向性が見えるまで時間がかかりそうですが，夏休み中に色々と読んでみたいです。
終わりのない宿題です。
